CAOS, COMPLEJIDAD y NEUROECONOMÍA: CAMINOS QUE CONVERGEN

Hacia la búsqueda de nuevos modelos para entender mejor los mercados financieros y cambiarios

La Teoría del Caos sostiene que, tanto en sistemas naturales como sociales, pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden conducir a enormes discrepancias en los resultados (el famoso "efecto mariposa"). El paradigma del caos sostiene que la realidad es una "mezcla" de desorden y orden, y que el universo físico, el cerebro y las relaciones sociales funcionan de tal modo que del caos nacen nuevas estructuras, llamadas estructuras "disipativas". La teoría del caos propone entonces un ciclo de orden, desorden, orden, etc., de forma tal que uno lleva al otro y así sucesivamente, probablemente en forma indefinida.

Economía y Sistemas Complejos

La Economía de Complejidad es un programa de investigación que aplica sistemas complejos para resolver los problemas de la economía. Este nuevo modo de pensamiento económico rechaza las asunciones tradicionales, las cuales dictan que la economía es un sistema cerrado que eventualmente logra un estado de equilibrio. En su lugar, este modelo ve a las economías como sistemas adaptativos abiertos, con una evolución endógena. Los sistemas complejos no necesariamente logran un estado de equilibrio estable.

De esta forma, la economía de los sistemas complejos rechaza muchos de los aspectos de la teoría económica tradicional. Los modelos matemáticos empleados por la economía tradicional fueron copiados de modelos iniciales de termodinámica. Estos modelos matemáticos de la economía estaban basados en la primera ley de la termodinámica, el equilibrio. Posteriormente, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, fue descubierta. Los proponentes de la economía de complejidad proclaman que los modelos económicos tradicionales nunca se adaptaron a este último descubrimiento y que, por lo tanto, son modelos incompletos de la realidad.

De esta forma, el emergente teórico tanto para Ciencias Naturales como Ciencias Sociales, sería pasar del análisis de sistemas estáticos y estables a sistemas dinámicos, caóticos e inestables de los cuales poco se puede dar por cierto, salvo que están en constante evolución.

Los sistemas caóticos trabajan con atractores, que buscan cierto equilibrio y convergencia de variables, pero a la vez también con “fuerzas” que lo alejan de éste, lo que hace que el sistema tienda a equilibrios dinámicos, inestables y no del todo predecibles, sin tender a una atractor fijo, y donde una mínima diferencia en las condiciones iniciales hace que el sistema evolucione de manera totalmente diferente. En la Ciencias Económicas, los mercados cambiarios, financieros y bursátiles podrían ser mejor modelizados con esta lógica de sistemas complejos, que con la vía tradicional neoclásica.

Cerebro, Teoría del Caos y Neuroeconomía

A partir de diversos experimentos, se ha establecido que la actividad neuronal muestra muchas características de comportamiento caótico, lo que de alguna manera vuelve suceptible de análisis con sistemas complejos a toda la actividad decisoria que emana del cerebro, el objeto de estudio de la Neuroeconomía.

Por ejemplo, investigadores del cerebro y de la Neurociencia del Consumidor han sugerido que el aprendizaje y el reconocimiento de olores nuevos, así como el recuerdo de olores familiares (tan importantes para la recordación de marcas comerciales), se pueden explicar a través de la dinámica caótica de la actividad eléctrica de la corteza olfativa. La forma en que el cerebro usa el caos para garantizar el acceso continuo a los patrones aprendidos previamente es desarrollar estas alas (zonas de atracción) para diferentes entradas aprendidas. Según los investigadores, la actividad caótica de fondo permite al sistema saltar rápidamente a una de estas alas cuando se presenta con la información apropiada. La transición de ida y vuelta entre las alas, o entre la parte central y una de las alas, representa la transición de fase en el sentido de la física y el reconocimiento de patrones en el sentido de las redes neuronales.

Los mercados financieros, con su enorme volatilidad, y sus constantes logros de equilibrios inestables, están siendo estudiados con un mix de Teoría del Caos, Economía del Comportamiento y Neuroeconomía, a fines de lograr entender el por qué de dichos comportamientos erráticos, sobrerreacciones y demás supuestas "irracionalidades".

Concluyendo

Si las leyes del caos incluyen no solo al universo y la naturaleza, sino también al sistema nervioso humano (central y periférico), la conducta humana completa respondería también a dichas leyes, ya que las decisiones emanan de la mente humana, gobernada por dicho caos y complejidad.

Y como el grueso de las decisiones humanas son por elección entre alternativas, indudablemente los caminos de la Neuroeconomía y la Teoría del Caos convergen, ya que implicaría que creaciones sociales como los mercados financieros y cambiarios, también estarían gobernados por dichas leyes.

Autor: Sebastián Laza