Ir al contenido principal

NARRATIVAS DE CONVICCIÓN: por qué decidimos con historias cuando el futuro es incierto

 

Es un hecho que buena parte de las decisiones económicas relevantes se toman en escenarios donde hay información disponible, pero no certeza, y en muchos casos, ni siquiera una probabilidad mayoritaria dominante. Pasa cuando cambia un gobierno y aún no sabemos si su programa económico va a sostenerse. Pasa también cuando el mercado sube con fuerza y no queda claro si estamos ante una recuperación real o ante otro entusiasmo exagerado. Y pasa, del mismo modo, cuando alguien debe apostar por un proyecto, cambiar de trabajo, invertir sus ahorros o simplemente esperar. En todos esos casos los datos importan, pero no alcanzan: el futuro nunca puede calcularse del todo. El componente de incertidumbre siempre existe.

Y, sin embargo, igual decidimos, no queda otra.

Ahí aparece una idea que resulta cada vez más interesante: las narrativas de convicción. Dicho en palabras simples, las personas muchas veces no actúan porque tengan certeza o alta probabilidad, sino porque logran construir una historia plausible sobre lo que puede venir. Una historia que ordena los hechos, les da cierta coherencia y, sobre todo, permita avanzar aun cuando la duda siga ahí.

Hay una cuestión de concepto que es muy importante: la convicción no es lo mismo que la certeza. No es tener garantía de que uno tiene razón, es algo más humano, y también más realista: alcanzar un grado suficiente de seguridad subjetiva como para hacer algo. Comprar. Vender. Esperar. Apostar. Cambiar. Sostener.

En economía y/o finanzas esto se ve con mucha claridad. Pensemos en un inversor mirando Argentina. Tiene delante una mezcla de señales: inflación que baja, reservas que todavía generan dudas, riesgo político, humor social cambiante, mercados internacionales volátiles. Los datos existen, pero no vienen con instrucciones de uso. No dicen por sí solos qué hacer. Para actuar, hace falta interpretarlos, y esa interpretación suele tomar la forma de un relato.

Por ejemplo: “esta vez hay un cambio de régimen y los activos todavía tienen recorrido”. O el relato opuesto: “la calma actual es frágil y el mercado está exagerando la mejora”. Ninguno de los dos es un simple dato. Son narrativas. Formas de conectar presente, pasado y futuro. Y cuando una de esas narrativas logra volverse suficientemente convincente, aparece la decisión.

En el fondo, lo que estas narrativas hacen es ayudarnos a convivir con una tensión que siempre está presente. Toda decisión importante mezcla atracción y temor. Si uno compra, teme equivocarse. Si no compra, teme quedarse afuera. Si uno espera, corre el riesgo de llegar tarde. Si se mueve demasiado rápido, corre el riesgo de anticiparse mal. La narrativa de convicción no elimina esa ambivalencia, pero la vuelve soportable. Le pone una forma. Le da dirección.

Y eso es lo que nos lleva a que, para entender la economía real, no alcanza con mirar solo variables “duras”. Hay que mirar también cómo esas variables son contadas, interpretadas y discutidas. Porque entre el dato y la acción no hay una autopista directa, sino un espacio intermedio donde operan las percepciones, las emociones y, sobre todo, las historias que nos contamos para hacer inteligible un mundo incierto.

En este punto, la idea conecta bastante bien con algo que el nobel Robert Shiller viene planteando hace tiempo: la economía está atravesada por narrativas que se difunden socialmente, se contagian, se amplifican y terminan influyendo en decisiones concretas. No se trata solo de estadísticas o fundamentos, sino también de relatos que ganan fuerza pública. Historias sobre crisis, recuperación, decadencia, reforma, estabilidad, derrumbe o futuro promisorio.

La noción de narrativa de convicción agrega algo más a ese cuadro. No solo muestra que las historias circulan. Muestra también que las necesitamos para actuar cuando el futuro no ofrece certezas suficientes. En otras palabras, no son apenas adornos del debate económico. Son herramientas de orientación.

Y quizás ahí haya una enseñanza más amplia, más allá de las finanzas. En la vida, muchas veces no damos un paso porque tengamos todo resuelto, sino porque encontramos un relato suficientemente sólido como para justificar ese paso. No una certeza matemática. Apenas una historia que nos permite decir: “con todo lo que no sé, igual esto me hace sentido”.

Tal vez por eso convenga prestar más atención a las narrativas. No para reemplazar el análisis serio, sino para completarlo. Porque en un mundo incierto, las personas no decidimos solo con información. Decidimos también con marcos de sentido.

Y en economía, como en casi todo, muchas veces actuar es encontrar una historia que nos permita hacerlo.

Bibliografía:

1.    Fenton-O’Creevy, M., & Tuckett, D. (2022). Selecting futures: The role of conviction, narratives, ambivalence, and constructive doubt. Futures & Foresight Science, 4(3–4), e111. https://doi.org/10.1002/ffo2.111

2.    Johnson, S. G. B., Bilovich, A., & Tuckett, D. (2023). Conviction narrative theory: A theory of choice under radical uncertainty. Behavioral and Brain Sciences, 46, e82. https://doi.org/10.1017/S0140525X22001474

3.    Mousavi, S., & Gigerenzer, G. (2014). Risk, uncertainty, and heuristics. Journal of Business Research, 67(8), 1671–1678. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.02.013

4.    Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review, 107(4), 967–1004. https://doi.org/10.1257/aer.107.4.967

5.    Tuckett, D., & Nikolic, M. (2017). The role of conviction and narrative in decision-making under radical uncertainty. Theory & Psychology, 27(4), 501–523. https://doi.org/10.1177/0959354317713158


Comentarios

Entradas populares de este blog

CRÍTICAS AL SISTEMA 1 y 2 DE KAHNEMAN

El reconocido Paul Glimcher, de la New York University, suele criticar a quienes sostienen la teoría dual de las decisiones (sistemas 1 y 2, o sistemas rápido y lento), como por ejemplo el premio nobel Kahneman, Laibson o Mc Lure, quienes proponen la existencia de dos sistemas relativamente independientes que regularían la toma de decisiones, una asociada a lo emocional (el área límbica) y el otro más racional (principalmente la corteza cerebral).  Para ser más genéricos, Glimcher critica los modelos de racionalidad “múltiples yo”, donde generalmente se describe al área comprendida por los ganglios basales y la corteza media prefrontal como un módulo emocional, que interactúa (aditivamente) con un segundo sistema organizado alrededor de la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal dorsolateral, que formarían un módulo racional.  Según este investigador, estaría relativamente comprobado (en primates) que la actividad neural en la corteza parietal posterior (eminentemen...

Fractales Financieros

  Los mercados financieros, tan complejos como impredecibles, han sido durante décadas el epicentro de estudios que buscan entender sus misterios. Uno de los enfoques más intrigantes para analizar su comportamiento proviene de una disciplina inesperada: la geometría fractal. Los fractales, esos patrones repetitivos que encontramos en la naturaleza —desde los copos de nieve hasta los meandros de un río— también están presentes en el mundo financiero. Pero, ¿qué significa esto? En esencia, los fractales sugieren que, detrás del aparente caos de los precios de las acciones, las divisas o las criptomonedas, existen estructuras subyacentes que se repiten a distintas escalas de tiempo. Fue Benoît Mandelbrot, matemático pionero, quien primero observó que los precios de los activos financieros no se mueven de forma completamente aleatoria, sino que tienen algo en común con las nubes que no son perfectamente esféricas o las montañas que no son completamente lisas: un carácter fractal. ...

EL SESGO DE REPRESENTATIVIDAD

El sesgo de representatividad es un fenómeno cognitivo identificado por Daniel Kahneman y Amos Tversky que describe  la tendencia de las personas a juzgar la probabilidad de un evento basándose en la similitud o "representatividad" que dicho evento tiene con respecto a un estereotipo o categoría preexistente, en lugar de considerar su probabilidad objetiva.  Este sesgo puede llevar a errores sistemáticos en la toma de decisiones, ya que los individuos suelen ignorar información estadística relevante (como las tasas base) al guiarse por patrones que parecen familiares. Un ejemplo clásico es el problema de Linda : A una persona se le describe a Linda como alguien muy activa en movimientos sociales, con estudios en filosofía y preocupada por temas de justicia social. Luego, se pregunta qué es más probable: (1) que Linda sea una cajera de banco o (2) que sea una cajera de banco y activista feminista. A pesar de que la primera opción es más probable (por la regla estadística de ...